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書誌情報

書名

金融工学 ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析    

著者名 野口 悠紀雄/著   藤井 真理子/著
出版者 ダイヤモンド社
出版年月 2000.6


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0113617286338/ノ/書庫5一般図書一般貸出在庫  

関連資料

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野口 悠紀雄 藤井 真理子
2000
338.01 338.01
金融工学

書誌詳細

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タイトルコード 1001001217203
書誌種別 図書
書名 金融工学 ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析    
書名ヨミ キンユウ コウガク 
著者名 野口 悠紀雄/著
著者名ヨミ ノグチ ユキオ
著者名 藤井 真理子/著
著者名ヨミ フジイ マリコ
出版者 ダイヤモンド社
出版年月 2000.6
ページ数 280p
大きさ 22cm
分類記号 338.01
分類記号 338.01
ISBN 4-478-21032-2
内容紹介 学生や金融実務に携わる人を対象にした現代ファイナンス経済学の解説書。ポートフォリオ選択理論と市場の理論、オプションをはじめ派生資産の価格理論を展開。ブラック=ショールズの公式など、金融工学の基本概念を展望する。
著者紹介 1940年東京都生まれ。東京大学先端経済工学研究センター長。
件名 金融工学
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 東京大学先端経済工学研究センター発!「現代ファイナンス理論」の基本体系。ブラック=ショールズの公式など、金融工学の基礎概念を展望する。
(他の紹介)目次 第1部 ポートフォリオ選択理論(リスクと経済活動
リスク・プレミアムと確実性等価
ポートフォリオ選択理論
資産価格モデル ほか)
第2部 派生資産の価格理論(先物取引
オプションの基礎
オプション価格理論(リスク中立確率のアプローチ
ブラック=ショールズの偏微分方程式アプローチ) ほか)
資料編―日本の金融・資本市場


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