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書誌情報
書名 |
ブラック・ショールズと確率微分方程式 ファイナンシャル微分積分入門 ファイナンス数学基礎講座
|
著者名 |
小林 道正/著
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出版者 |
朝倉書店
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出版年月 |
2003.12 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
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1 |
中央図書館 | 0116478751 | 338/コ/ | 書庫5 | | 一般図書 | 一般貸出 | 在庫 | |
○ |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1006300092723 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
ブラック・ショールズと確率微分方程式 ファイナンシャル微分積分入門 ファイナンス数学基礎講座 |
書名ヨミ |
ブラック ショールズ ト カクリツ ビブン ホウテイシキ |
著者名 |
小林 道正/著
|
著者名ヨミ |
コバヤシ ミチマサ |
出版者 |
朝倉書店
|
出版年月 |
2003.12 |
ページ数 |
182p |
大きさ |
21cm |
分類記号 |
338.01
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分類記号 |
338.01
|
ISBN |
4-254-29526-X |
内容紹介 |
ブラック・ショールズのオプション評価式を、図や表を用いてできるだけわかりやすく解説。株価の変動とブラウン運動、ランダム・ウォーク、確率積分、伊藤の公式ほか収録。 |
著者紹介 |
1942年長野県生まれ。東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授。著書に「数学ぎらいに効くクスリ」「Mathematica確率」など。 |
件名 |
金融、確率微分方程式 |
言語区分 |
日本語 |
(他の紹介)内容紹介 |
本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。 |
(他の紹介)目次 |
1 株価の変動とブラウン運動(株価の変動とブラウン運動との出会い 株価の変動とランダムウォーク ほか) 2 確率積分(スチィルチェス積分 ブラウン運動B(t,w)の確率積分の導入 ほか) 3 伊藤の公式(微積分の復習 伊藤の公式の導入 ほか) 4 確率微分方程式(微分方程式の復習 確率微分方程式の意味 ほか) 5 オプションとブラック・ショールズモデル(オプション ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか) |
(他の紹介)著者紹介 |
小林 道正 1942年長野県に生まれる。1966年京都大学理学部数学科卒業。1968年東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
内容細目表
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