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書誌情報

書名

ブラック・ショールズと確率微分方程式 ファイナンシャル微分積分入門  ファイナンス数学基礎講座  

著者名 小林 道正/著
出版者 朝倉書店
出版年月 2003.12


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0116478751338/コ/書庫5一般図書一般貸出在庫  

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2003
338.01 338.01
金融 確率微分方程式

書誌詳細

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タイトルコード 1006300092723
書誌種別 図書
書名 ブラック・ショールズと確率微分方程式 ファイナンシャル微分積分入門  ファイナンス数学基礎講座  
書名ヨミ ブラック ショールズ ト カクリツ ビブン ホウテイシキ 
著者名 小林 道正/著
著者名ヨミ コバヤシ ミチマサ
出版者 朝倉書店
出版年月 2003.12
ページ数 182p
大きさ 21cm
分類記号 338.01
分類記号 338.01
ISBN 4-254-29526-X
内容紹介 ブラック・ショールズのオプション評価式を、図や表を用いてできるだけわかりやすく解説。株価の変動とブラウン運動、ランダム・ウォーク、確率積分、伊藤の公式ほか収録。
著者紹介 1942年長野県生まれ。東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授。著書に「数学ぎらいに効くクスリ」「Mathematica確率」など。
件名 金融、確率微分方程式
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。
(他の紹介)目次 1 株価の変動とブラウン運動(株価の変動とブラウン運動との出会い
株価の変動とランダムウォーク ほか)
2 確率積分(スチィルチェス積分
ブラウン運動B(t,w)の確率積分の導入 ほか)
3 伊藤の公式(微積分の復習
伊藤の公式の導入 ほか)
4 確率微分方程式(微分方程式の復習
確率微分方程式の意味 ほか)
5 オプションとブラック・ショールズモデル(オプション
ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか)
(他の紹介)著者紹介 小林 道正
 1942年長野県に生まれる。1966年京都大学理学部数学科卒業。1968年東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


内容細目表

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