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書誌情報

書名

日本の国債市場と情報     

著者名 釜江 廣志/著
出版者 有斐閣
出版年月 2005.2


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0116744111338.1/カ/1階図書室41B一般図書一般貸出在庫  

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2005
338.154 338.154
国債

書誌詳細

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タイトルコード 1006500207619
書誌種別 図書
書名 日本の国債市場と情報     
書名ヨミ ニホン ノ コクサイ シジョウ ト ジョウホウ 
著者名 釜江 廣志/著
著者名ヨミ カマエ ヒロシ
出版者 有斐閣
出版年月 2005.2
ページ数 8,282p
大きさ 22cm
分類記号 338.154
分類記号 338.154
ISBN 4-641-16233-6
内容紹介 国債の効率的な流通のために、発行と流通面で様々な市場改革が進められてきた。日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。
著者紹介 1948年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。一橋大学大学院商学研究科教授。著書に「日本の証券・金融市場の効率性」「ゼミナール証券分析」など。
件名 国債
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 毎年大量に発行される国債が効率的に流通するために、発行と流通面でさまざまな市場改革が進められてきたが、改革の成果は本当にあがっているのだろうか?日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。
(他の紹介)目次 第1部 現物国債市場の計量分析(現物国債市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ
高頻度データを使い3次関数法を利用する現物国債市場の検証
高頻度データを使いアフィン・イールド・モデルを利用する現物国債市場の検証)
第2部 国債先物市場の計量分析(国債先物市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ
国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース
国債先物市場の高頻度データによる検証
国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性
日英両国における日本国債先物市場の比較)
第3部 国債市場などの状況と改革(国債市場の改革と国債管理政策
地方債市場の現状と問題点
個人向け債券市場の現状と投資家の育成)
(他の紹介)著者紹介 釜江 広志
 1948年兵庫県生。1970年京都大学経済学部卒業。1975年一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。一橋大学大学院商学研究科教授、博士(商学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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