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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
|
1 |
中央図書館 | 0116744111 | 338.1/カ/ | 1階図書室 | 41B | 一般図書 | 一般貸出 | 在庫 | |
○ |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1006500207619 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
日本の国債市場と情報 |
書名ヨミ |
ニホン ノ コクサイ シジョウ ト ジョウホウ |
著者名 |
釜江 廣志/著
|
著者名ヨミ |
カマエ ヒロシ |
出版者 |
有斐閣
|
出版年月 |
2005.2 |
ページ数 |
8,282p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
338.154
|
分類記号 |
338.154
|
ISBN |
4-641-16233-6 |
内容紹介 |
国債の効率的な流通のために、発行と流通面で様々な市場改革が進められてきた。日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。 |
著者紹介 |
1948年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。一橋大学大学院商学研究科教授。著書に「日本の証券・金融市場の効率性」「ゼミナール証券分析」など。 |
件名 |
国債 |
言語区分 |
日本語 |
(他の紹介)内容紹介 |
毎年大量に発行される国債が効率的に流通するために、発行と流通面でさまざまな市場改革が進められてきたが、改革の成果は本当にあがっているのだろうか?日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。 |
(他の紹介)目次 |
第1部 現物国債市場の計量分析(現物国債市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ 高頻度データを使い3次関数法を利用する現物国債市場の検証 高頻度データを使いアフィン・イールド・モデルを利用する現物国債市場の検証) 第2部 国債先物市場の計量分析(国債先物市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ 国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース 国債先物市場の高頻度データによる検証 国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性 日英両国における日本国債先物市場の比較) 第3部 国債市場などの状況と改革(国債市場の改革と国債管理政策 地方債市場の現状と問題点 個人向け債券市場の現状と投資家の育成) |
(他の紹介)著者紹介 |
釜江 広志 1948年兵庫県生。1970年京都大学経済学部卒業。1975年一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。一橋大学大学院商学研究科教授、博士(商学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
内容細目表
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