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書誌情報

書名

金融工学入門     

著者名 デービッド・G.ルーエンバーガー/著   今野 浩/訳   鈴木 賢一/訳   枇々木 規雄/訳
出版者 日本経済新聞出版社
出版年月 2015.3


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デービッド・G.ルーエンバーガー 今野 浩 鈴木 賢一 枇々木 規雄
2015
338.01 338.01
金融工学

書誌詳細

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タイトルコード 1008000921503
書誌種別 図書
書名 金融工学入門     
書名ヨミ キンユウ コウガク ニュウモン 
著者名 デービッド・G.ルーエンバーガー/著
著者名ヨミ デービッド G ルーエンバーガー
著者名 今野 浩/訳
著者名ヨミ コンノ ヒロシ
著者名 鈴木 賢一/訳
著者名ヨミ スズキ ケンイチ
版表示 第2版
出版者 日本経済新聞出版社
出版年月 2015.3
ページ数 14,749p
大きさ 22cm
分類記号 338.01
分類記号 338.01
ISBN 4-532-13458-7
内容紹介 金融工学の世界標準の定番テキスト。簡単な例題を出発点に、高度な内容までわかりやすく解説。金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックも取り上げる。
著者紹介 スタンフォード大学名誉教授。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学、投資科学(金融工学)。教科書の執筆者としても定評がある。
件名 金融工学
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 世界標準の名テキスト待望の増補改訂!日本でも圧倒的支持を集めた金融工学の定番教科書の最新版。金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックまで網羅。マスターすれば生涯役立つ強力な武器を手にできる。
(他の紹介)目次 イントロダクション
第1部 確定的なキャッシュ・フロー流列(基本的な金利理論
確定利付証券
金利の期間構造
応用金利分析)
第2部 1期間確率的キャッシュ・フロー(平均‐分散ポートフォリオ理論
資本資産価格付けモデル
その他の価格付けモデル
データと統計
リスク尺度
一般原理)
第3部 派生証券(先渡、先物、スワップ
資産ダイナミクスのモデル
基本的なオプション理論
オプションについての追加事項
金利派生証券
信用リスク)
第4部 一般的なキャッシュ・フロー流列(最適ポートフォリオ成長
一般の投資評価)
付録


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