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書誌情報

書名

時系列解析入門     

著者名 北川 源四郎/著
出版者 岩波書店
出版年月 2005.2


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0116721689417.6/キ/書庫3一般図書一般貸出在庫  

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2005
417.6 417.6

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タイトルコード 1006500206260
書誌種別 図書
書名 時系列解析入門     
書名ヨミ ジケイレツ カイセキ ニュウモン 
著者名 北川 源四郎/著
著者名ヨミ キタガワ ゲンシロウ
出版者 岩波書店
出版年月 2005.2
ページ数 12,265p
大きさ 21cm
分類記号 417.6
分類記号 417.6
ISBN 4-00-005455-4
内容紹介 自然現象にまつわる情報や、経済指標の様に時間と共に変動する現象の記録である時系列データ。その時系列モデリングを基礎から学ぶ初学者に最適の入門書。93年刊「FORTRAN77時系列解析プログラミング」を基に改訂。
著者紹介 1948年生まれ。東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。統計数理研究所長。理学博士。
件名 時系列
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 時系列データとは、気温や地震といった自然現象にまつわる情報や、株価や為替などの経済指標のように、時間とともに変動する現象の記録である。本書では、代表的な時系列モデリングとその解析法をとりあげる。とくに、データの特徴をうまくとらえ表現するためのモデルのたて方について丁寧に解説する。また、各章末に設問を設け、時系列解析モデルの本質的理解とその実践的応用に役立つよう配慮した。
(他の紹介)目次 時系列データの解析とその準備
共分散関数
スペクトルとピリオドグラム
モデリング
最小二乗法
ARMAモデルによる時系列の解析
ARモデルの推定
局所定常ARモデル
状態空間モデルによる時系列の解析
ARMAモデルの推定
トレンドの推定
季節調整モデル
時変係数ARモデル
非ガウス型モデル
モンテカルロ・フィルタ
シミュレーション
(他の紹介)著者紹介 北川 源四郎
 1948年生まれ。1973年東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。統計数理研究所長。理学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


内容細目表

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