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書名

クレジット・デリバティブ　モデルと価格評価　　　　

著者名 フィリップ・J.シェーンブッハー／著 　 望月 衛／訳
出版者 東洋経済新報社
出版年月 2005.3

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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0116741273338.1/ｼ/１階図書室41B一般図書一般貸出在庫　  ○

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望月　衛／解説
2005
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書誌詳細

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タイトルコード 1006500211795
書誌種別 図書
書名 クレジット・デリバティブ　モデルと価格評価　　　　
書名ヨミ クレジット デリバティブ　
著者名 フィリップ・J.シェーンブッハー／著
著者名ヨミ フィリップ J シェーンブッハー
著者名 望月 衛／訳
著者名ヨミ モチズキ マモル
出版者 東洋経済新報社
出版年月 2005.3
ページ数 18,514p
大きさ 22cm
分類記号 338.1
分類記号 338.1
ISBN 4-492-71168-6
内容紹介 実務家向けのクレジット・デリバティブのトレーニング・コースから生まれたテキスト。多種多様な評価モデル、リスク・モデルを網羅的に解説し、コピュラ関数を用いたポートフォリオ・モデルも詳細に説明する。
著者紹介 チューリッヒ国立工科大学数学科のリスク管理講座担当助教授。
件名 クレジットデリバティブ
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。
(他の紹介)目次 第１章　イントロダクション
第２章　クレジット・デリバティブ―概観とヘッジに基づく価格評価
第３章　クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価
第４章　数学の準備
第５章　高度なクレジット・スプレッド・モデル
第６章　回収率のモデル化
第７章　強度モデルの実装
第８章　格付けに基づくモデル
第９章　企業価値に基づくモデル
第１０章　デフォルト相関モデル
(他の紹介)著者紹介 望月 衛
　京都大学経済学部卒業、コロンビア大学ビジネス・スクール修了。大和証券（株）を経て、大和証券投資信託委託（株）審査部で投資信託のリスク管理、およびデリバティブの評価・分析等に従事。ＣＦＡ、ＣＩＩＡ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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