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書誌情報

書名

為替レート変動の時系列分析   経済の情報と数理  

著者名 小島 平夫/著
出版者 牧野書店
出版年月 1994.7


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0112576590338.9/コ/書庫5一般図書一般貸出在庫  

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1994
1994
338.952 338.952
外国為替 時系列

書誌詳細

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タイトルコード 1001000822923
書誌種別 図書
書名 為替レート変動の時系列分析   経済の情報と数理  
書名ヨミ カワセ レート ヘンドウ ノ ジケイレツ ブンセキ 
著者名 小島 平夫/著
著者名ヨミ コジマ ヒラオ
出版者 牧野書店
出版年月 1994.7
ページ数 276p
大きさ 21cm
分類記号 338.952
分類記号 338.952
ISBN 4-7952-0097-1
内容紹介 1変量時系列モデリングに依拠して統計数理的、および実証的に為替レート変動の分析を試みた1冊。
件名 外国為替、時系列
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 平均シフト(異常値、水準シフト)および分散シフトからなる時系列構造変化の統計数理を明らかにし、その数理を為替レート変動の実証的時系列分析に適用する。円実質為替レートについて1変量時系列分析の基礎を詳述し、この1変量枠組みで、時系列構造変化の反復的検出手続きを円実質レートの長期行動分析などに応用する。公的為替介入の為替レート効果を理論的に判定し、日本・ドイツ・スイス間で介入不胎化行動の実証的比較も行う。
(他の紹介)目次 1 序―為替変動分析と1変量時系列モデリング
2 実質為替レートの1変量時系列分析
3 異常値モデルの統計的数理
4 時系列構造変化の一般モデル
5 為替レートの構造変化と為替レートボラティリティ
6 公的為替介入の為替レート効果
7 時間序列関係としての因果性の分析
8 むすびに―まとめと展望


内容細目表

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