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書誌情報

書名

日本の株価変動 ボラティリティ変動モデルによる分析    

著者名 刈屋 武昭/[ほか]編著
出版者 東洋経済新報社
出版年月 1989.8


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0111883567338.1/ニ/書庫5一般図書一般貸出在庫  

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1989
338.155 338.155
株式相場

書誌詳細

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タイトルコード 1001000235310
書誌種別 図書
書名 日本の株価変動 ボラティリティ変動モデルによる分析    
書名ヨミ ニホン ノ カブカ ヘンドウ 
著者名 刈屋 武昭/[ほか]編著
著者名ヨミ カリヤ タケアキ
出版者 東洋経済新報社
出版年月 1989.8
ページ数 176p
大きさ 22cm
分類記号 338.155
分類記号 338.155
ISBN 4-492-73094-X
件名 株式相場
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 日本の株価変動の特性と予測可能性の検証!東証第1部240銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化!オプション戦略で利用可能。
(他の紹介)目次 ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性(ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説
株価収益率の変動特性―基本統計量の分析
曜日効果
基本統計量の要約)
標本自己相関係数による変動分析(時系列モデルと自己相関係数
株価収益率プロセスの非独立性
株価収益率プロセスの非線形性
日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ)
非線形分散変動モデルと基準化収益率(Taylorモデル
基準化収益率の定義
基準化収益率の妥当性
基準化収率益とその自己相関)
ランダム・ウォーク仮説の検証(はじめに
仮説検定の考え方
ランダム・ウォーク仮説の検定統計量
ランダム・ウォーク仮説の検定結果
Taylorのアメリカの実証結果との比較
日本の市場についての実証研究との比較
検定結果の要約表)
補論A ARMA(p,q)モデルの特性と最適予測量
補論B 過剰反応仮説検定統計量の導出
日本の株価変動 実証結果表


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